P. Fiszeder

发表

Weryfikacja modelu CAPM na podstawie jednoczynnikowego modelu GARCH dla GPW w Warszawie

P. Fiszeder, 2007 .

Testowanie efektu contagion - zastosowanie wielorównaniowego modelu GARCH

P. Fiszeder, W. Razik, 2004 .

Weryfikacja modelu APT dla GPW w Warszawie z zastosowaniem wielorównaniowego modelu GARCH

P. Fiszeder, 2007 .

Testy modelu CAPM z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH - analiza dla GPW w Warszawie

P. Fiszeder, 2006 .

Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowiza

P. Fiszeder, 2004 .

Testy stałości współczynników korelacji w wielorównaniowym modelu GARCH - analiza korelacji między indeksami giełdowymi: WIG, DJIA i Nasdaq Composite

P. Fiszeder, 2003 .

Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomiędzy Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych a międzynarodowymi rynkami akcji

P. Fiszeder, 2001 .

Badanie zależności pomiędzy indeksami giełdowymi na GPW w Warszawie - analiza wielorównaniowych modeli GARCH

J. Bruzda, P. Fiszeder, 2001 .

Model GARCH-M ze zmiennym parametrem - analiza wybranych spółek i indeksów notowanych na GPW w Warszawie

J. Kwiatkowski, P. Fiszeder, 2005 .

Model GARCH - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych

P. Fiszeder, Grzegorz Perczak, 2014 .

Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce : zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona

J. Marzec, M. Polasik, P. Fiszeder, 2013 .

Model APT z czynnikowym modelem GARCH - analiza dla GPW w Warszawie

P. Fiszeder, 2008 .