Christian Keber

Generalized ant programming in option pricing: determining implied volatilities based on American put options

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Option Valuation With Generalized Ant Programming

Christian Keber, Matthias G. Schuster, C. Keber, 2002, GECCO.

Data Mining for Big Data Macroeconomic Forecasting: A Complementary Approach to Factor Models

Bernd Brandl, Christian Keber, Matthias G. Schuster, 2005, OR.

Die Prüfung der Ordnungsmäβigkeit EDV-gestützter Buchführungen

Christian Keber, Dieter Rückle, 1988 .

Die Bewertung von Kreditgarantien mittels Hyperoptionen

Christian Keber, Dietmar G. Maringer, Edwin O. Fischer, 2000, OR Spectr..

An automated econometric decision support system: forecasts for foreign exchange trades

Bernd Brandl, Christian Keber, Matthias G. Schuster, 2006, Central Eur. J. Oper. Res..

Evolutionary computation and the vega risk of American put options

Christian Keber, Matthias G. Schuster, C. Keber, 2001, IEEE Trans. Neural Networks.

Genetisch ermittelte Approximationen zur Bestimmung der impliziten Volatilität

Christian Keber, 1999 .

Optionsbewertung mit Hilfe der genetischen Programmierung

Christian Keber, C. Keber, 1999 .