Cristian Pelizzari

发表

A Tabu Search heuristic procedure in Markov chain bootstrapping

Roy Cerqueti, Gianfranco Guastaroba, Paolo Falbo, 2013, Eur. J. Oper. Res..

Optimal Portfolios of Trading Strategies, Quaderno n. 298 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-19

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, Alberto Guerrini, 2007 .

A mixed integer linear program to compress transition probability matrices in Markov chain bootstrapping

Roy Cerqueti, Andrea Scozzari, Federica Ricca, 2017, Ann. Oper. Res..

Markov Chain Bootstrapping and Trading Rules Clustering, Quaderno n. 299 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-55

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, 2008 .

Stable Classes of Technical Trading Rules, Quaderno n. 259 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-44

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, 2005 .

Pricing Inflation Linked Bonds, Quaderno n. 277 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-42

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, Francesco Maria Paris, 2006 .

Approximating multivariate Markov chains for bootstrapping through contiguous partitions

Roy Cerqueti, Gianfranco Guastaroba, Paolo Falbo, 2015, OR Spectr..

Some Advances in Markov Chain Bootstrapping of Continuous-Valued Stochastic Processes

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, 2014 .

Relevant states and memory in Markov chain bootstrapping and simulation

Roy Cerqueti, Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, 2017, Eur. J. Oper. Res..

Corrigendum to "Relevant states and memory in Markov chain bootstrapping and simulation" [European Journal of Operational Research, Volume 256, Issue 1, 1 January 2017, Pages 163-177]

Roy Cerqueti, Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, 2019, Eur. J. Oper. Res..

A Tabu Search Heuristic Procedure in Markov Chain Bootstrapping, Quaderno n. 361 dei Rapporti di Ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Brescia, p. 1-39

Roy Cerqueti, Gianfranco Guastaroba, Paolo Falbo, 2011 .

Rainfall option impact on profits of the hospitality industry through scenario correlation and copulas

Cristian Pelizzari, Simona Franzoni, 2021, Ann. Oper. Res..

A Computational Approach to Sequential Decision Optimization in Energy Storage and Trading

Juri Hinz, Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, 2021, Journal of Risk and Financial Management.

A Mixed Integer Linear Programming Approach to Markov Chain Bootstrapping

Roy Cerqueti, Andrea Scozzari, Federica Ricca, 2012 .

Pricing inflation-linked bonds

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, P. Falbo, 2010 .

Renewables, Allowances Markets, and Capacity Expansion in Energy-Only Markets

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, Luca Taschini, 2016 .

Optimal Dimension of Transition Probability Matrices for Markov Chain Bootstrapping

Roy Cerqueti, Paolo Falbo, Cristian Pelizzari, 2009 .