Converse Results for Existence of Moments and Uniform Integrability for Stopped Random Walks

Soit (S n , n≥1) la marche aleatoire et un temps d'arret N. Les inegalites de Burkholder-Gundy-Davis pour des martingales peuvent etre utilisees pour donner des conditions sur les moments de N ( et de X=S 1 ), ce qui assure la finitude des moments de la marche aleatoire stoppee φ N . On etablit des converses a ce resultat