Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet
暂无分享,去创建一个
© Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1987, tous droits réservés. L’accès aux archives du séminaire de probabilités (Strasbourg) (http://portail. mathdoc.fr/SemProba/) implique l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/legal.php). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.
[1] L. Rogers. Stochastic differential equations and diffusion processes: Nobuyuki Ikeda and Shinzo Watanabe North-Holland, Amsterdam, 1981, xiv + 464 pages, Dfl.175.00 , 1982 .
[2] 池田 信行,et al. Stochastic differential equations and diffusion processes , 1981 .
[3] Hans Föllmer,et al. Calcul d'ito sans probabilites , 1981 .
[4] J. Bertoin. Les processus de dirichlet et tant qu'espace de banach , 1986 .