Comparing new adaptive and robust estimators of location

Nous comparons, dans une etude Monte Carlo, la robustesse de 43 estimateurs d'un parametre de localisation. Leur comportement est etudie pour cinq tailles d'echantillon et 42 lois, dont 24 sont symetriques et 18 sont des normales contaminees asymetriques. Nous nous interessons en particulier aux resultats obtenus pour une nouvelle classe d'estimateurs, definis par une combinaison lineaire de la moyenne et de la mediane empirique et inspires des travaux de La-place (1818). La forme explicite de ces estimateurs est donnee pour le cas des lois normale et uniforme et une forme approchee est egalement obtenue par bootstrap ("methode 1", cf Efron [6]) dans le cas general, en se basant sur une expression exacte de Cov (X n , M n ).