Análise de Tendências de Mercado por Redes Neurais Artificiais

Este trabalho tem por objetivo avaliar, através de um modelo numérico estrutural simplificado, uma metodologia de análise de tendências de curto prazo para série de preços de ativos financeiros. Um ativo financeiro pode apresentar, basicamente, três tipos de tendência : alta, baixa e sem tendência. Desta forma, o modelo em questão deve determinar as tendências de curto prazo das ações de TELEBRAS PN e, ainda mais importante, as suas mudanças. A rede utiliza como dados de entrada as variações percentuais diárias das cotações médias de TELEBRAS PN, obtidas através de um banco de dados histórico. O algoritmo neural implementado para esta aplicação é o Self-Organizing Network (Competitive Learning), cujo mapeamento classifica os vetores de entrada nas três possíveis tendências já descritas. Para executar esta Rede Neural, o usuário deve dispor do software MatLab (versão 4.2 ou superior) com a caixa de ferramentas de redes neurais (Neural Network Toolbox) instalada.