GPH 파산확률 계산방법의 실험적 검토

보험요율 및 정책 결정의 기본이 되는 파산 확률은 계산이 매우 복잡하여 보통 근사적인 방법을 사용하게 된다. 윤복식(2007)에서는 다양한 상황에서 정확하게 파산확률을 계산할 수 있는 방법이 GPH 분포에 기초하여 제안된 바 있다. 본 연구에서는 이 방법의 타당성을 다양한 실험을 통해 검증하고. 기존의 근사적 방법들과의 비교하는 것이 목적이다. 실험을 통해 이 방법이 일상적인 상황에서 뿐 아니라 클레임 분포가 비정규적인 대재해 상황에서도 정확하게 파산확률을 계산해 주는 것을 관찰할 수 있었고, 계산시간 또한 도 매우 짧아서 실용성을 겸비함을 확인할 수 있었다. 또한 이 결과를 근거로, 기초적인 관측 자료만 입력하면 중간에 분포모델 설정단계를 거치지 않고 바로 분석 결과를 얻는 접근법이 제안된다.