Un algorithme pour la résolution rapide d'équations discrètes de Hamilton-Jacobi-Bellman

We consider discrete schemes which allow to calculate approximations for the solutions of the Hamilton-Jacobi-Bellman equations associated to optimal control problems. We present an algorithm that generates a sequence of supersolutions from a set of subsolutions of such equations. It converges in a finite number of iterations. We also give a bound for the approximation error On considere des schemas discretises qui permettent de calculer des approximations des solutions des equations de Hamilton-Jacobi-Bellman associees aux problemes de controle optimal. On presente un algorithme qui construit une suite de sursolutions a partir d'un ensemble de sous-solutions de telles equations et qui converge apres un nombre fini d'iterations. On donne aussi une estimation de l'erreur d'approximation commise