Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos: desarrollo de estimadores y predictores adaptativos

En este articulo se presenta un analisis comparativo entre los algoritmos mas interesantes para la estimacion de parametros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrizacion general para modelizar series inestables, cuyos parametros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosia