New Multicollinearity Indicators in Linear Regression Models

Summary Correlation is an important statistical issue for the Ordinary Least Squares estimates and for data-reduction techniques, such as the Factor and the Principal Components analyses. In this paper we propose new indicators for the multicollinearity problem in the multiple linear regression model. Resume La correlation c'est une issue statistique importante pour les evaluations des moindres carres ordinaires et pour les techniques de reduction de donnees, telles que l' analyse factorielle et l'analyse des composants principaux. Dans l'etude on peut trouver des nouvelles cotes pour evaluer le probleme de multicollinearite dans le modele de regression lineaire.