Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales

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[2]  J. Jacod Multivariate point processes: predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales , 1975 .

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[4]  J. Neveu Bases mathématiques du calcul des probabilités , 1966 .

[5]  T. Kailath,et al.  Radon-Nikodym Derivatives with Respect to Measures Induced by Discontinuous Independent-Increment Processes , 1975 .

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[7]  J. H. Schuppen,et al.  Transformation of Local Martingales Under a Change of Law , 1974 .

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[11]  C. Doléans-Dade,et al.  Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales , 1970 .

[12]  T. Kailath The Structure of Radon-Nikodym Derivatives with Respect to Wiener and Related Measures , 1971 .

[13]  P. Meyer,et al.  Probabilités et potentiel , 1966 .

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[16]  M. Ershov On the Absolute Continuity of Measures Corresponding to Diffusion Type Processes , 1972 .

[17]  C. Dellacherie Capacités et processus stochastiques , 1972 .