Quelques relations entre processus de Bessel, options asiatiques et fonctions confluentes hypergéométriques

On obtient une formule explicite pour la transformee de Laplace des moments de certaines fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien avec drift, qui, en Mathematiques financieres, expriment le prix des options dites asiatiques. Deux formules equivalentes sont presentees, qui traduisent des proprietes d'entrelacement des processus de Bessel, ou des fonctions confluentes hypergeometriques