Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales
暂无分享,去创建一个
© Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 1970, tous droits réservés. L’accès aux archives du séminaire de probabilités (Strasbourg) (http://portail. mathdoc.fr/SemProba/) implique l’accord avec les conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.
[1] Kiyosi Itô,et al. Transformation of Markov processes by multiplicative functionals , 1965 .
[2] H. Kunita,et al. On Square Integrable Martingales , 1967, Nagoya Mathematical Journal.
[3] Séminaire de Probabilités I Université de Strasbourg , 1967 .
[4] P. Meyer,et al. Guide Détaillé de la Théorie «Générale» des Processus , 1968 .
[5] P. Meyer. Un résultat élémentaire sur les temps d'arrêt , 1969 .