Estimation consistante de l'ordre de modèles de mélange

Resume Nous considerons dans ce papier l'estimation par maximum de vraisemblance penalisee du nombre de composants d'un modele de melange. Leroux [5] a prouve, sous certaines conditions, que la methode donne un estimateur qui. asymptotiquement, ne sous estime pas le nombre de composants presque surement. Nous prouvons ici la forte consistance du maximum de vraisemblance penalisee pour une suite appropriee de compensateurs. La preuve utilise la modelisation localement conique developpee par Dacunha-Castelle et Gassiat [3].