论文信息 - PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA

PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembentukan portofolio yang optimal pada saham LQ-45 dengan Model Indeks Tunggal. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BEI, Yahoo Finance, dan BI. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 21 saham, dengan metode porposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel 2013 dan IBM SPSS 23.0 for windows. Berdasarkan hasil analisis didapat dari 21 saham anggota Indeks LQ-45 diperoleh kombinasi sebanyak 2 saham yang dapat membentuk portofolio optimal dengan proporsi masing-masing, yaitu: Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) dengan proporsi sebesar 52,51% dan Adaro Energy Tbk. (ADRO) dengan proporsi sebesar 47,49%. Tingkat keuntungan (expected return) dari kombinasi portofolio optimal tersebut sebesar 0,56% dengan risiko sebesar 0,30%.

Luh Gede Sri Artini | Olivia Veronika Gunawan | Olivia Veronika Gunawan

[1] W. Sharpe. A Simplified Model for Portfolio Analysis , 1963 .

[2] Dwi Astuti,et al. ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA PERUSAHAAN INDSUTRI PLASTICS AND PACKAGING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA STUDI KASUS (1999-2003) , 2005 .

[3] Tirthank Shah. Constructing Optimal Portfolio: Sharpe’s Single Index Model , 2014 .

[5] Optimal Portfolio Selection in Ex Ante Stock Price Bubble and Furthermore Bubble Burst Scenario from Dhaka Stock Exchange with Relevance to Sharpe’s Single Index Model , 2012 .