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The malliavin calculus for pure jump processes and applications to local time

On obtient trois resultats: une formule d'integration par parties, des conditions pour qu'un processus de Markov de saut pur ait une densite en Lp et des conditions pour qu'une martingale purement discontinue ait un temps local

Michael Cranston | R. Bass | M. Cranston | R. F. Bass

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