论文信息 - Stationary values of the ratio of quadratic forms subject to linear constraints

Stationary values of the ratio of quadratic forms subject to linear constraints

SommarioSiaA una matrice reale simmetrica di ordinen, B una matrice reale simmetrica di ordinen per cuixTBx>0 eC una matricen×p di rangor conr≤p<n. Si vogliono deteminare i vettorix per cui, JIMELè stazionaria eCTx=θ è il vettore nullo. È dato un algoritmo per generare un autosistema simmetrico i cui autovalori sono i valori stazionarì e per determinare i vettorix. Sono altresì presentate parecchie applicazioni dell'algoritmo.

Richard R. Underwood | G. Golub

[1] J. Durbin,et al. Testing for serial correlation in least squares regression. I. , 1950, Biometrika.

[2] J. Durbin,et al. Testing for serial correlation in least squares regression. II. , 1950, Biometrika.

[3] James Hardy Wilkinson,et al. Householder's Method for the Solution of the Algebraic Eigenproblem , 1960, Comput. J..

[4] James Hardy Wilkinson,et al. Householder's tridiagonalization of a symmetric matrix , 1968 .

[5] James Hardy Wilkinson,et al. Reduction of the symmetric eigenproblemAx=λBx and related problems to standard form , 1968 .

[6] J. H. Wilkinson,et al. TheQR andQL algorithms for symmetric matrices , 1968 .

[7] P. Henrici,et al. Sloshing frequencies for a half-space with circular or strip-like aperture , 1970 .

[8] James Hardy Wilkinson,et al. The QR and QL Algorithms for Symmetric Matrices , 1971 .

[9] B. AfeArd. CALCULATING THE SINGULAR VALUES AND PSEUDOINVERSE OF A MATRIX , 2022 .